- Разработка стратегии и ее внедрение
- Разработка систем управления
- Привлечение финансирования в бизнес
- Оптимизация бизнес-процессов
- Риск-менеджмент
Институт активно участвует в исследованиях, направленных на выявление методов измерения и управления рисками, как стандартными, так и системными видами риска. Последние финансовые кризисы вызывают необходимость новых подходов к оценке финансовых рисков. Последние тенденции в области развития финтех-технологий (FINTECH) заставляют по новому оценивать новые риски финансовых институтов и финансовых операций.
Системный риск может быть реализован как серия взаимосвязанных дефолтов среди финансовых институтов, происходящих в течение короткого промежутка времени и вызывающих изъятие ликвидности и повсеместную потерю доверия к финансовой системе в целом. События 2007-2009 годов показали, что паника и бегство могут затронуть также небанковские организации, такие как фонды денежного рынка, страховые компании, хедж-фонды, государственные предприятия и брокеров/дилеров. Поэтому нужны новые методы оценки устойчивости финансовой системы в целом, отдельных финансовых институтов и влияния этих рисков на реальную экономику.
Финтех, искусственный интеллект, BIG DATA и их воздействие на финансовые рынки и другие отрасли
За последние два десятилетия финансовые рынки претерпели значительные изменения в связи с достижениями в области технологий, включая более быстрые и дешевые компьютеры, более широкие возможности подключения между участниками рынка и огромные объемы данных. Эта эпоха больших данных принесла много новых преимуществ инвесторам, включая более сложные торговые алгоритмы, более низкие транзакционные издержки, более быстрое время выполнения и больший объем торговли. Однако большие данные (BIG DATA) также привели к неприятным последствиям в виде потери конфиденциальной информации, кражи личных данных, ”внезапных сбоев», неудачных IPO и торговых ошибках.
Институт проводит исследовательские проекты по вопросам использования BIG DATA и выявления как положительного так и отрицательного их влияния на финансовые рынки, оценке масштаба их влияния, оценке рисков использования технологий, вопросы выявления и измерения масштабов возникающих проблем, а также разрабатывает новые технологии для их решения. Исследования Института включают в себя модели машинного обучения для управления финансовыми рисками.